Dentro del enfoque global de las estrategias de inversión, y una vez ya eres conocedor de la operativa diaria, el scalping es una fuente importante de generación de dinero.
Tengo muy claro las características de una operativa intradiaria o daytrading. Tras mucho experimentar, mi camino (como el de tanta otra gente) ha llegado hasta aquí.
Lo que le pido a una operativa intradiaria es:
- Estar 1 hora como máximo delante del ordenador, así puedo mantener la atención.
- Que cada día sea a la misma hora, para no estar pendiente de continuo.
- Que tenga una alta tasa de acierto.
- Que los beneficios sean inmediatos.
- Que el riesgo esté totalmente bajo control.
Veámoslo en detalle.
Características De Una Operativa Scalping #
- El scalping busca que el movimiento del precio sea a favor y de inmediato.
- La duración del movimiento posterior que el precio desarrolla es de segundos, tras la ruptura del máximo o mínimo de la vela anterior. El gráfico de 2′ o 5′ indicará la capacidad de mantener la posición algo más tiempo.
- El gráfico de 1′ es el gráfico principal de trabajo. Podremos ver patrones en gráfico de 2′ o 5′, pero la gestión siempre en el de 1′.
- La operativa se desarrolla durante la primera hora de la apertura del mercado, donde existe mayor volatilidad, de preparación y evitamos un trading emocional característico de la operativa con el mercado abierto.
- La curva de aprendizaje esperada se establece en un mínimo de 6 semanas, tiempo suficiente para comprender los principios fundamentales de la operativa scalping y adaptar las estrategias cambios del mercado.
- Debemos disponer del ecosistema adecuado que nos permita ser totalmente conscientes de lo que nos pasa a nosotros, al precio y a nuestra operativa, tal y como indica nuestro Plan de Trading con operativa Swing Trading, llevado al intradía.
Resultados Operativa Scalping #
A principios de Noviembre de 2020, aprovechando el periodo de elecciones en USA (por lo general, nunca lo opero por la baja volatilidad del momento), reduje el tamaño de la cuenta al mínimo para realizar la siguiente demostración con vídeos en tiempo real a mi comunidad.
Como puedes ver en el resultado a continuación, esa semana doblé la cuenta.
Con una cuenta de 10.000$, mis resultados medios suelen rondar entre 1.000$ a 2.000$ a la semana (un 10%-20% de la cuenta), que es la franja que empiezo a considerar razonable o interesante para una operativa intradiaria:
Tamaños de cuenta superiores, simplemente nos dan una mayor capacidad de compra y nos permiten centrar mucho más el tiro en el scalping, con el fin de tener ganancias elevadas cada día.
No obstante, cuanto mayor es el tamaño de cuenta, intervienen otros factores psicológicos que afectan a los resultados de forma diferente a cada persona y de los que hablaremos más adelante.
Para que tengas unos órdenes de magnitud, lo normal es tener unos resultados entre 1.000$ y 3.000$ diarios (ojo, no significa que haya que operar cada día).
A continuación ves los resultados de las operaciones intradiarias en un par de jornadas con cuenta de trading entorno a los 25.000$.
Te adelanto que el secreto de una operativa consistente reside en ganar 20 céntimos por opción en cada operación, y repetirlo una y otra vez:
- Con 1 opción, ganas 20$.
- Con 5 opciones, son 100$ de beneficio.
- Si operas con 10 opciones, son 200$ de ganancia.
¿Quieres que te convierta en una máquina de ganar dinero? #
Con tu sistema.
O con mi sistema.
O con lo mejor de cada uno de los sistemas. Tú decides.
La Unidad De Riesgo R #
En el scalping, no se puede calcular el riesgo de forma matemática como en el Swing Trading. Al operar con opciones en sí, el riesgo total de la cuenta está cubierto por completo por el propio valor de la opción, lo que reduce muchísimo la toxicidad psicológica.
Con cualquier otro instrumento financiero que no sean las opciones, hacer scalping para ganar dinero con un movimiento de precio tan pequeño, requiere gran apalancamiento, o lo que es lo mismo, una gran exposición a mercado, que ante una noticia o gran volatilidad, le da un buen mordisco al capital la cuenta.
La experiencia es la que nos va a hacer sentir el riesgo que estamos asumiendo en todo momento.
Hay dos formas:
1. Podemos limitar el valor máximo (exposición) de las opciones que compramos, es como una regla para la protección global.
Si hacemos las cosas rematadamente mal, del estilo a que una operación de scalping la aguantamos varios minutos y el precio va en contra (como digo, es hacer muy mal las cosas), el valor de la opción va a caer entre un 30% a un 50%.
Si compramos por valor de 1.000$, la pérdida rondará entre 300$ a 500$.
2. Podemos empezar operando con 1 opción, que viene a ser arriesgar entre 10 a 100$ dependiendo de la acción subyacente que se opere, y poco a poco ir elevando el número de opciones con las que operamos.
En la imagen puedes ver que el riesgo total es inferior a 1.000$, en una opción cuyo activo subyacente (ZM) hace que el valor de la opción fluctúe mucho, no voy a dejar que la pérdida supere 1$ que equivale a 100$, si mi R por operación son 100$.
Sistemas Scalping #
En la descripción del Swing Trading, comentaba las dos grandes formas de tener un sistema: basado puramente en precio o en indicadores.
Bien, en el intradía, los indicadores juegan un papel fundamental en su propósito: acelerar nuestra lectura de los gráficos desde el punto de vista técnico.
Pero también, dado que más del 80% de las operaciones intradía son realizadas por robots, esto quiere decir que matemáticamente están programados, el papel de ciertos indicadores sencillos es muy relevante en predecir giros del precio.
En mis mentorías enseño cómo dibujar las líneas de tendencia que utilizan los algoritmos donde los robots van a intervenir masivamente, y está comprobado por el aumento de volumen asociado.
Por lo tanto, el uso de indicadores:
- Nos va a ayudar a que la velocidad de lectura de los múltiples gráficos que tengamos en la pantalla sea inmediata.
- Si el precio se para y se gira al tocar alguno de esos indicadores y la estadística juega a favor, es un nicho que se puede explotar perfectamente.
Recuerda que en el Scalping:
No son necesarios grandes movimientos, solo acertar muchas veces en un pequeño movimiento.
Sistemas Profesionales de Scalping #
En el siguiente vídeo te muestro en detalle uno de los sistemas scalping que utilizo recientemente. Quizá te sorprenda por su sencillez, pero la estadística es aplastante:
Aprendiendo a estar del lado correcto del mercado en Scalping #
Lo bueno de operar con acciones es que siempre tienes la referencia del mercado a tu lado, por tanto, puedes saber si el comportamiento del precio de tu acción es mejor o peor que la del mercado.
En la siguiente imagen, puedes ver a la izquierda el comportamiento de MSFT con respecto al mercado (QQQ) durante los primeros minutos de la sesión.
Mientras el mercado abre con un hueco a la baja y continúa con su caída, MSFT se mantiene en un movimiento lateral con respecto al cierre de ayer, por lo que tiene mayor fuerza relativa que el mercado.
Cuando el mercado QQQ se gire al alza, es de esperar que MSFT lo haga con mayor determinación y continuidad.
Tener el mercado moviéndose en la dirección de nuestro activo es lo que nos va a permitir aguantar la posición en curso.
Si el mercado va en contra de nuestra dirección, probablemente el movimiento de nuestra operación no vaya a favor, y esa es la señal para cerrarla.
Patrones De Precio Utilizados En Scalping #
El Análisis Técnico nos dice que los dos únicos patrones de precio que existen para operar son los giros y las roturas.
En una operativa intradiaria, los conceptos son exactamente iguales, quizá llevados a su máxima simplicidad.
Al hacerlo con opciones, eso va a crear una volatilidad que haga aumentar el precio de la opción más de lo que se mueve el precio de la acción en sí.
Operar esta rotura del máximo o mínimo de la vela anterior, tras un patrón de giro de precio, en zonas donde el precio se debe parar y girar, aumenta las posibilidades de movimiento violento tras la rotura generando esa volatilidad que hace subir el precio de la opción por las nubes.
Es decir, se opera la rotura del máximo o mínimo de la vela anterior tras un giro del precio.
Movimiento Del Precio #
En scalping buscamos que el precio se mueva inmediatamente a favor tras la rotura del máximo o mínimo de la vela anterior, una vez el precio ha efectuado un giro.
El objetivo es que el precio de la opción se revalorice 0.20$, que equivale a:
- 20$ si tenemos 1 opción.
- 100$ si tenemos 5 opciones.
- 1.000$ si tenemos 50 opciones.
Lo importante es ser consistente en capturar esos 0.20$ una y otra vez. Luego, cuantas más opciones se compren, más ganancia monetaria.
En la siguiente imagen puedes ver un ejemplo de una operación scalping que reporta 0.80$ en 1 minuto.
Como puedes observar, el valor TWTR empieza la cotización con un hueco al alza respecto al día anterior (alcista), inicia una corrección en la primera vela, en la segunda vemos cómo el precio se para para girarse, no rompiendo los mínimos de la primera vela (alcista), y en la tercera vela, la verde, empieza rompiendo los mínimos del día, para girarse y superar el máximo de la vela anterior.
Esto supone un fallo en tirar el precio abajo, y desarrolla un movimiento al alza explosivo.
Yo acierto >95% de mis operaciones. ¿Y tú? #
El resultado no es que gane más o menos dinero que tú.
La clave es que lo gano sin preocupaciones, sin tensiones, sin malos pensamientos, sin altibajos, sin toxicidad psicológica…
Así es como mejor puedo ayudarte a ser una máquina de ganar dinero.
Anticipación #
En el scalping, el concepto de anticipación es muy importante, es decir, abrir la posición céntimos o segundos antes de que el precio realice la rotura que buscamos.
Esa rotura es la que genera volatilidad, por eso, debemos estar un poquito antes de la cuenta, para comprar a mejor precio, y cuando aparezca la volatilidad y revalorice el precio de la opción, ganar el diferencial.
En la siguiente imagen ves una situación muy frecuente:
La línea blanca representa la rotura que queremos operar. La vela verde actual en gráfico de 2′ ha cerrado justo al límite de nuestro punto de entrada.
Es decir, si llevamos viendo durante 2 minutos que la vela verde se está formando, y al minuto 1:55 la vela está cerca de los máximos, coincidiendo con el punto de rotura anterior, en ese instante abriremos la operación buscando esa anticipación, que está representado por la línea verde.
El enfoque es el siguiente:
- La operación se abre en la línea verde, a falta de segundos para que la vela termine de formarse, y viendo su proximidad con el máximo de la vela anterior.
- El precio debe explotar a favor, y de forma brusca, dado que el máximo de las dos últimas velas es el mismo.
- Si el precio, según se empieza a formar la siguiente vela, se mueve un poco en contra, la operación se cierra.
- Si el precio supera el máximo de la línea blanca, pero no se desarrolla a favor de inmediato, la operación se cierra.
- Si el precio se mueve a favor, la operación se cierra también.
El precio se desarrolla de inmediato, de hecho, varias velas a favor, pero lo que busca el scalping es vender en algún desde el punto de entrada hasta la flecha roja.
Esto es scalping en estado puro, buscar explosión a favor y de inmediato del precio.
Todo lo que no sea eso, no lo queremos, y cerrar a tiempo es no perder dinero.
Esta frase que acabas de leer, es la esencia matemática que existe detrás del scalping. No se te debe olvidar nunca.
Observa el vídeo a continuación, cómo las ganancias explotan 2.300$ en apenas 10 segundos.
Los 3 Mandamientos Del Scalping Consistente #
Este es el mecanismo que mete dinero en tu bolsillo, y creo que queda suficientemente claro.
Todo lo que no sea esto, no es scalping.
El scalping sobre opciones pretende capitalizar la volatilidad que genera el movimiento de precio tras la rotura del máximo o mínimo de la vela anterior, que hace que aumente el precio de la opción.
Aguantar más tiempo las operaciones supone dar más tiempo para que el precio vaya en contra, e intrínsecamente hace que las aguantemos más tanto si van bien como si van mal, y eso ya no es scalping.
Será otra cosa, pero no la tengo estudiada.
No será scalping.
Conclusiones #
La operativa intradiaria es un acelerador, es la máquina de generar efectivo para llevar a la cuenta Swing Trading y hacerla crecer.
No obstante, para desarrollar una operativa intradiaria consistente requiere ciertas características que no todo el mundo puede estar dispuesto a asumir:
Para ello, hay que garantizar que la volatilidad aparece cada día a la misma hora.
Las acciones y los índices son los únicos activos financieros donde la volatilidad está garantizada cada día en la apertura del mercado.
Hay que abandonar cualquier especulación intradiaria en otros activos como Forex, Índices o materias primas.
De lo contrario, empezamos a pensar, a buscar justificaciones, y eso nos lleva a aguantar la operación más tiempo de la cuenta, tanto si va a favor como si va en contra.
Esto es devastador, y la principal causa de todos aquellos especuladores con grandes pérdidas.
Por ello, hay que operar a 1 o 2 minutos vista, máximo, siendo los gráficos de trabajo el de 1′, 2′ y 5′.
Esto es scalping.
El único instrumento financiero que existe que proporciona apalancamiento sin tener una gran exposición (sin hacer operaciones de 100.000$ de exposición, donde el riesgo son esos 100.000$) son las opciones financieras, que solo aplican a las acciones (descartando así los índices anteriormente citados como válidos por la volatilidad), y solo en el mercado USA se pueden operar para que tenga sentido en una operativa scalping (opciones con vencimiento semanal o weeklies, inexistentes en Europa).
Luego, en apenas mes y medio podemos llegar a dominar esta operativa.
Con 5 opciones, son 100$ de beneficio.
Si operas con 10 opciones, son 200$ de ganancia.
Preguntas Frecuentes #
El scalping es una estrategia de trading que busca aprovechar pequeños movimientos de precio en periodos muy cortos de tiempo, generalmente de segundos a minutos.
La curva de aprendizaje para el scalping se estima en unas 6 semanas, tiempo suficiente para comprender los principios fundamentales y adaptarse a los cambios del mercado.
La unidad de riesgo R en scalping se refiere al valor fijo que un operador está dispuesto a arriesgar en cada operación, crucial para gestionar el riesgo y proteger el capital.
Para ganar dinero… los giros.
La anticipación en scalping es clave para abrir posiciones segundos antes de que el precio realice la rotura buscada, aprovechando la volatilidad generada.
Proteger el capital es esencial para mantener la capacidad de compra y asegurar la consistencia en el trading, definiendo mecanismos y reglas claras en el plan de trading.